v6.0.0 to v6.0.0

2 added, 2 removed. Audit A to A.

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name: 5minbtc

version: 6.0.0

- description: "BTC 5分钟K线实时方向预测 + 币安预测市场错价套利(paper)。v6.0 真OFI驱动: 方向由当前K线原生 in-candle OFI 净流一票决定(ofi_n=2*(tb/v)-1, REST klines[9] 聚合, 零WS依赖; WS ofi.json 做新鲜度反转保护与交叉校准), 概率=P(close>open|ofi) 经验校准表+Bayesian shrink, edge=EV=p−ask 错价检测, 方向二选一无中性。13因子自v5.9起收敛到3个有证据信号且不再决定bias。黑天鹅防护: ATR spike+FNG<25。launchd 常驻 realtime/watch/trader。Binance端点双向故障切换。"

+ description: "BTC 5分钟K线实时方向预测 + 币安预测市场错价套利(paper)。v6.0 真OFI驱动: 方向由当前K线原生 in-candle OFI 净流一票决定(ofi_n=2*(tb/v)-1, REST klines[9] 聚合, 零WS依赖; WS ofi.json 做新鲜度反转保护与交叉校准), 概率=P(close>open|ofi) 经验校准表+Bayesian shrink, edge=EV=p−ask 错价检测, 方向二选一无中性。13因子自v5.9起收敛到3个有证据信号且不再决定bias。黑天鹅防护: ATR spike+FNG<25。launchd 常驻 realtime/watch/trader。⚠️ Binance 端点**人工**双向切换（引擎为单端点硬依赖，无自动故障切换；2026-09-11 曾因 data-api SSL 失败静默断档 6h）。"

triggers:

- 5minbtc

- 5min btc

- btc 5min

tools:

- terminal

- web

---

# 5minbtc — BTC 5分钟实时预测 v6.0.0

> BTC 单根 5min K线方向 + 收盘价预测。引擎+LLM 混合架构。

> **SKILL.md 是索引, 详细内容见 `references/`。**

> **v5.9 认知转变**: 从"13因子预测器"→"3信号错价检测器" — 方向准确率不是 edge, `EV = p − P − 成本` 才是 (见 [对抗式审查报告](references/strategy-adversarial-review.md))

> **v6.0 执行转变**: 方向从"body 延续统计"改成**真 OFI 净流一票决定** — 赌的是"净流已发生、token 价还没定价"的 flow-gap

> ⚠️ **同名易混**: 本 skill 只做 BTC 单标的 5min 方向 + 预测市场 EV。要做全市场永续的量价突破扫描, 用 [`coin-vp-scanner`](../coin-vp-scanner/SKILL.md) — 两者区别见下方 [与 coin-vp-scanner 的分工](#与-coin-vp-scanner-的分工)。

## 触发

`5minbtc` / `5min btc` / `btc 5min` / `监控` (配合持续盯盘)

## 何时使用

| 场景 | 做法 |

|------|------|

| 当前 5min K线方向+价位 | ✅ 标准流程, **方向=OFI 净流, edge=错价 EV** (v5.8 零前视回测 61.4% 是延续性不是 alpha, 见性能快照) |

| 会话内持续盯盘, 等明确信号 | ✅ 监控模式 (scripts/5minbtc-monitor.py + Monitor 工具) |

| 币安预测市场 Up/Down 5m 交易 | ✅ paper 模拟/实时监控 (见 [预测市场策略](references/prediction-market-strategy.md)) |

| "今晚 BTC 涨跌" (宽窗口) | ⚠️ 跑当前 K线 + 给方向倾向, 标注"超出引擎置信区间" |

| "下根 K线" / "1小时后" | 引导在该 K线起始时间再触发 |

## 监控模式 (Claude Code)

> 详见 [monitoring-claude-code.md](references/monitoring-claude-code.md)

```bash

# 无限持续, 直到用户喊停 (会话内盯盘推荐)

Monitor(command: "python3 <SKILL>/scripts/5minbtc-monitor.py --max-runs 0", persistent: true)

# 默认 20 次采样 (约 40 分钟)

python3 <SKILL>/scripts/5minbtc-monitor.py

# 单次判断 (非持续)

python3 <SKILL>/scripts/5minbtc-monitor.py --dry-run

```

- **明确信号** = bias 非中性 + strength∈{medium,moderate,strong} + conf≥50 → 自动停

(⚠️ 实测引擎 strength 输出 `medium`, 判定集合需同时含 `medium` 和 `moderate`)

- 每根 K 线第 2/3 分钟采样 (progress ~40-70%), 比 cron 第 4 分钟更早

- 事件流: `START` / `DIR-CHANGE` / `CLEAR-SIGNAL` / `ENGINE-ERR` / `MAX-RUNS`

- 停止: 用户说「停/结束」→ `TaskStop` 停 Monitor

- `CLEAR-SIGNAL` 后必须拉一次完整引擎快照二次确认

- 引擎验证: `python3 scripts/test_engine.py` (13 项, 自带 runner **无需 pytest**; 慢测加 `--slow`)

— 装了 pytest 也可 `python3 -m pytest scripts/test_engine.py -v`

（原文件名 `test_engine_v58.py` 带版本号, 引擎升到 v6.0 后即漂移, 2026-09-10 改为不带版本号）

## 快速开始

```bash

SKILL_DIR=/home/aa/.hermes/profiles/cqo/skills/5minbtc

# 1. 并行: 引擎 + 新闻 + settle (前一根)

python3 $SKILL_DIR/5minbtc-log.py settle-all 2>&1

python3 $SKILL_DIR/5minbtc-engine-v6.0.py 2>&1

python3 $SKILL_DIR/5minbtc-news.py 2>&1

# 2. 3 路 web_search (并行)

# "Bitcoin BTC breaking news price" / "crypto market macro stocks today" / "比特币 BTC 最新晚间"

# 3. LLM 分析 → 输出 (见 output-template.md)

# 4. 写日志

python3 $SKILL_DIR/5minbtc-log.py log \

"<candle.iso>" <pred_close> <pred_high> <pred_low> \

```

## 架构 (1 行/组件)

- **引擎** `5minbtc-engine-v6.0.py` (v6.0, 输出 `"version": "6.0.0"`): **bias 由真 OFI 净流一票决定** (ofi_n>0→bull / <0→bear, **二选一无中性**; ofi_n 缺失/为0 用 body 符号兜底并标 `meta.body_fallback`) + **概率 `P(close>open|ofi)`** 三层(经验校准表 Bayesian shrink + flow-gap + 最近60s流) + 三层独立过滤(多周期4h/1h/15m 结构 + 跨资产ETH/SOL 广度 + WS OFI 新鲜度反转保护) + 9路并行HTTP

- ⚠️ **K 线开局阶段概率不可信**（已知问题，见 [pitfalls](references/pitfalls.md)）：主源 `ofi_n = 2*(tb/v)−1` 取自**当前进行中**的 K 线，`_ofi_native()` 只挡 `v<=0`、**无最小样本量保护** → 开局几秒的少量成交就能把 ofi_n 推到 ±0.9。而 `vol_gate`（L692 按 `MIN_VOL_FRAC=0.25` 判断流量是否够）**算出来但从不参与任何决策**，只是输出里的装饰字段。**建议只在进度 ≥40% 后采信概率/下单**

- 门限: `T_OFI_GATE=0.20` / `T_OFI_60=0.35` / WS 质量闸 `OFI_CR_MIN=0.80` / `OFI_BAYES_N=30`

- **13 因子仍计算并输出**(JSON 契约保留), 但自 v6.0 起**不参与 bias 决策** — score 只用于 `strength` 标签与 LLM 参考

- **订单流** `scripts/ofi_feed.py`: trade+bookTicker 组合流 tick规则推断主动买卖, 写 `~/bb-auto/ofi.json`, 带 ts 保鲜(>30s 引擎降级为只信 REST 主源) (launchd: com.daniel.ofi-feed)

- **日志** `5minbtc-log.py`: jsonl 追加 + 增量 settle (写入 logs/)

- **新闻** `5minbtc-news.py`: CoinDesk RSS (唯一稳定源, ~14min 延迟)

- **常驻进程** (launchd): `5minbtc_realtime.py` (5s 刷新, 预测快照+EV下单) / `5minbtc_watch.py` / `5minbtc_trader.py --paper-monitor`

- **LLM**: 因子打分基准 + LLM 综合裁决 + 模板输出

## 铁律

1. 每次必须重新执行引擎脚本 — 不缓存

2. 每次必须重新搜索3组新闻

3. 先 settle 上一根, 再 log 新预测

4. LLM 可微调引擎的 `pred_close`/range, 但必须说明理由

⚠️ **bias 不要轻易覆盖** (v6.0): 方向是 OFI 一票决定的, LLM 用因子/新闻翻方向 = 退回被证伪的路径。

仅在 `meta.body_fallback=True` 或 OFI 数据缺失时才允许改 bias, 并显式写明原因。

5. 输出 15-25 行 (平衡深度和 Telegram 可读性)

## 关键裁决规则 (⚠️ 历史规则: v5.7.x 因子打分路径)

> **v6.0 起 bias 由真 OFI 一票决定, 下列规则不再决定方向。** 仅在两条兜底路径上仍有参考价值:

> ① `meta.body_fallback=True` (ofi_n 缺失/为0, 方向退回 body 符号) ② LLM 复核时解释 `meta` 冲突字段。

> 引擎的 `raw score` 仍输出, 但只影响 `strength` 标签, 不影响 bias。

- **half_body vs imbalance 冲突** (v5.7.2): |half_body|>0.25 + |imbalance|>0.5 + progress≥45% → 优先 half_body <sub>(注: 两者自 v5.9 起权重已清零)</sub>

- **TREND 强趋势 decel 约束** (v5.7.4): EMA delta>$100 时 |decel|>0.7 需 |half_body|>0.15 同向确认

- **fatigue≥0.8**: conf 上限 40, 反向 +10pp

- **chainlink_offset 矛盾**: bias=bull 但 pred_close<current → 以 current 为锚 ±ATR×0.3

- **极端进度 (>80%)**: pred_close 按剩余时间比例缩放

- **Body=0 持续模式**: pred_close → current ± ATR×0.2, conf 降至 35-42%

## 性能快照 (2026-09-10 更新)

> 数字口径以 [对抗式审查报告](references/strategy-adversarial-review.md) 为准 — 旧数字多数含前视偏差。

- **v5.7 回测 71.2% 含前视偏差**(文件里自己标注"已知"); 零前视 v5.8: 前2根1min=**61.4%**, 前4根=69.5%

- 但 61–70% 是"看着 K 线走完再确认"的延续性, **不是 alpha** — 做市商已把它定价进 token 价

- 去掉水分后的真实基准: non-neutral 方向 **57.7%** | bull **63.9%** (唯一显著) | **bear 50.0% = 纯硬币**

- paper 交易: 全样本 UP 成交 **44%** (+$0.24) | 甜区 UP ask 0.40–0.50 → **60%** (+$1.39) ← 唯一正 EV 区间

- **结论: edge 不在方向准不准, 在 `EV = p − P − 成本 > 0`。v6.0 的错价检测(flow-gap)就是直接做这件事。**

- 当前 LLM: `zai/glm-5.2` (8-15s/次) | opencaio 实测 MiniMax-M3 ~2.7s 可作更快选项

## 📚 引用索引 (references/)

### 核心方法论

- [strategy-adversarial-review.md](references/strategy-adversarial-review.md) — **对抗式审查报告: 第一性原理 + 13因子证伪 + 该留/删/缺失 + P0/P1/P2行动清单** (v5.9 依据)

- [lessons.md](references/lessons.md) — **25 条核心教训** (必读, 含 2026-07-05 新增 23-25)

- - [pitfalls.md](references/pitfalls.md) — **19 条 pitfalls 集中索引** (必读, 含并行 max() 评估陷阱; #18 = K线开局概率不可信; #19 = "真OFI" 只覆盖单一市场)

+ - [pitfalls.md](references/pitfalls.md) — **20 条 pitfalls 集中索引** (必读, 含并行 max() 评估陷阱; #18 = K线开局概率不可信; #19 = "真OFI" 只覆盖单一市场; #20 = 端点故障致静默断档)

- [changelog.md](references/changelog.md) — v5.0 ~ v6.0 详细变更

- [skill-organization.md](references/skill-organization.md) — **Skill 文件结构模式 (可复用)** — SKILL.md INDEX + references/ 分专题

### 执行与输出

- [execution.md](references/execution.md) — 完整执行步骤 + 铁律 + 宽窗口处理

- [output-template.md](references/output-template.md) — LLM 输出模板 + 裁决规则

- [monitoring-claude-code.md](references/monitoring-claude-code.md) — **监控模式: Monitor 工具集成 + 事件协议**

- [telegram-push-monitor.md](references/telegram-push-monitor.md) — **Telegram 推送 daemon: watch 采样节奏/事件类型/记录与结算/launchd 持久化**

- [prediction-trading-cli.md](references/prediction-trading-cli.md) — **币安预测交易 CLI: 5minbtc_trader.py 用法/参数/安全契约/API端点 (含 --paper/--paper-monitor 模拟)**

- [prediction-market-strategy.md](references/prediction-market-strategy.md) — **预测市场盈利策略: EV=p−P, 价格门控, 凯利仓位, paper 模拟**

### 数据源 & 网络

- [news-sources.md](references/news-sources.md) — 新闻源评估 (清理后只剩 CoinDesk)

- [binance-api-geo.md](references/binance-api-geo.md) — Binance 端点区域问题

- [binance-endpoint-flapping.md](references/binance-endpoint-flapping.md) — 端点双向故障切换

- [high-latency-network-handling.md](references/high-latency-network-handling.md) — 高延迟网络处理 (SSL 超时)

> Binance 三种故障模式各一份（431/451 区域、隧道抖动、高延迟 SSL 超时），**不是重复文档**，见 [setup-from-scratch.md §6](references/setup-from-scratch.md#6-网络地区修复geo)。

### 引擎专项

- [cron-llm-provider-failure.md](references/cron-llm-provider-failure.md) — Cron LLM Provider 失效诊断 (含 job 列表 §8) + 版本同步规则

### 回测 & 复盘

- [backtest-findings.md](references/backtest-findings.md) — 365 天回测深度复盘 + 因子无预测力

- [backtest-v58-1min-findings.md](references/backtest-v58-1min-findings.md) — v5.8 真实 1min 半 K线回测

- [review-procedure.md](references/review-procedure.md) — 每日复盘流程 + 数据质量检查

### 数据采集 & 仓库

- [sync-procedure.md](references/sync-procedure.md) — AGI-Super-Team 同步流程 (路径映射 + `-c` 校验 + logs 归档策略)

- [archive.md](references/archive.md) — **版本归档: v5.0→v6.0 沿革 + 哪些版本已不可取回 + 归档 SOP**

- [setup-from-scratch.md](references/setup-from-scratch.md) — **从零搭建: 依赖/目录/密钥/6 个 launchd 服务/验证清单/日志轮转/故障表**

- [scheduled-tasks.md](references/scheduled-tasks.md) — **系统级定时任务教程: 常驻型vs定时型 / 2 个任务 / launchd+cc-connect+hermes 三路线 / plist 模板 / 13 条坑**

- [quant-knowledge-index.md](references/quant-knowledge-index.md) — 50 轮蒸馏知识库索引

## 复盘记录

⚠️ **`reviews/` 目录本地不存在** —— 早期文件树声称有 23 份按月归档的复盘记录（2026-05/06/07），实际从未落盘。

复盘结论目前散落在 [lessons.md](references/lessons.md)、[pitfalls.md](references/pitfalls.md)、

[strategy-adversarial-review.md](references/strategy-adversarial-review.md) 与 `reports/` 里。

若要恢复这个习惯，需先补 `review-procedure.md` 的落盘步骤，别只在文档里声明。

## 报告库

14 份深度蒸馏报告在 `reports/` 目录 (也同步在 AGI-Super-Team): R01-R14。

## 与 coin-vp-scanner 的分工

两个都是交易类 skill, **但赌的不是同一件事, 不要混用**:

| | **5minbtc** (本 skill) | [coin-vp-scanner](../coin-vp-scanner/SKILL.md) |

|---|---|---|

| 标的 | **单标的 BTC** | 全量币安 USDT 永续 |

| 周期 | 单根 5min K线 | 1–30min 短线 |

| 核心逻辑 | **真 OFI 净流 + 错价检测** (净流已发生、token 价未定价 → flow-gap) | **确定性结构突破** (放量 + 强实体 + 收盘破 1h 结构位 + 趋势同向, 四条全 ✓) |

| 输出 | 方向 bull/bear + 概率 + edge | 杠杆 / TP / SL 交易卡 |

| 落地方式 | 预测市场 Up/Down token, **仅 paper** (`LIVE_GATE` 硬闸门) | 直接做合约短线 |

| 代码位置 | 本目录自包含 (引擎+脚本+launchd) | 代码在 `~/projects/coin-vp-scanner/`, 本 skill 只是索引 |

**一句话选型**: 要赌"市场定价错了" → 5minbtc; 要抓"价格放量破位了" → coin-vp-scanner。

## 仓库同步

详见 [sync-procedure.md](references/sync-procedure.md)。简述:

```bash

rsync -av --exclude='data/' --exclude='__pycache__/' \

--exclude='*.jsonl' --exclude='*.jsonl.*' --exclude='*.gz' \

/home/aa/.hermes/profiles/cqo/skills/5minbtc/ \

/home/aa/clawd/repos/AGI-Super-Team/skills/5minbtc/

cd /home/aa/clawd/repos/AGI-Super-Team

git add skills/5minbtc/ && git commit -m "sync(skills/5minbtc): <版本>" && git push origin main

```

## 回测系统

```

backtest/

├── fetch_data.py # Binance 历史数据下载

├── run_backtest.py # v5.6 回测 (因子无预测力, 公平回测)

├── run_backtest_v57.py # v5.7 回测 (含前视偏差, 已知)

├── run_backtest_v58.py # v5.8 回测 (真实 1min 半 K线, 零前视) ← 推荐

├── run.sh # 一键运行

├── data/ # 5min (105K) + 1min (259K) K线

└── results/ # 回测结果 (gitignore)

```

## 文件结构

```

5minbtc/

├── SKILL.md # 本文件 (~170 行 INDEX)

├── 5minbtc-engine-v6.0.py # 主引擎 (v6.0 真OFI 一票定方向, launchd 调用)

├── 5minbtc-news.py # 新闻扫描 (CoinDesk RSS, 唯一稳定源)

├── 5minbtc-log.py # 日志记录 (写入 logs/)

├── logs/ # 日志 (当月 live + 历史按月压缩)

│ ├── 5minbtc-log.jsonl # 当月 live (不入库)

│ └── archive/*.jsonl.gz # 月度压缩归档 (入库, 见 archive.md)

├── references/ # 24 份专项 ref (含 skill-organization 模式)

├── backtest/ # 回测系统 (results/ 不入库)

├── data/ # 运行时 (news-risk-level.json 等)

├── scripts/ # 复盘/监控/交易脚本

│ ├── 5minbtc-monitor.py # ★ 监控脚本 (Claude Code Monitor 集成, v1.0)

│ ├── 5minbtc_watch.py # ★ Telegram 推送监控 daemon (事件驱动+预测记录+收盘结算)

│ ├── 5minbtc_day_stats.py # 预测战绩查询 (今日/历史, --push 推送)

│ ├── 5minbtc_trader.py # ★ 币安预测交易桥接 (--once/--loop/--monitor/--paper/--paper-monitor)

│ ├── prediction_ws_feed.py # 币安 w3w-prediction WS 实时价源 (<200ms)

│ ├── ofi_feed.py # ★ 真订单流采集 (trade+bookTicker, launchd com.daniel.ofi-feed)

│ ├── 5minbtc_keyless_paper.py # 免密钥模拟盘 (公开BTC数据模拟UP/DOWN价)

│ ├── telegram_push.py # 通用 Telegram 推送助手

│ ├── daily-review-stats.py

│ └── fetch-github-repo.sh

```

> ⚠️ **`archive/` 目录与 `reviews/` 目录本地并不存在** —— 本文件早期版本的文件树里声称有它们（还列了 23 份复盘），属于文档/现实漂移，已更正为上面的实际结构：

> - 旧版本引擎源码**不保留在本地**，只留文字归档 → [references/archive.md](references/archive.md)

> - 每日复盘从未落盘到 `reviews/`，复盘结论散在 `references/lessons.md` / `pitfalls.md` 与 `reports/`

---

最后更新: 2026-09-10 — 引擎 v5.7→**v6.0** 改名 (文件/SKILL/引用全线对齐, 修引擎内"无中性"过期注释) + SKILL.md 版本刷到 6.0.0 + 性能快照改为审查后的诚实口径 + 补 v5.9/v5.10/v6.0 changelog + 新增与 coin-vp-scanner 的分工说明 + **修文件树未闭合的代码块与 `archive/`/`reviews/` 假目录声明** + 新增 [archive.md](references/archive.md) 与 [setup-from-scratch.md](references/setup-from-scratch.md) + logs 月度压缩归档入库