futures-realtime-day-kline · git:20261019.195a28f · 2026-10-19 · sha256 a013de1bf5c25a9a
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--- name: futures-realtime-day-kline description: 查询期货合约当前交易日的实时日 K 线(futures_realtime_day_kline,GET /api/v4/market/data/futures-realtime-day-kline)。用户问期货实时日 K、当下期货开高低收、多只期货合约今日行情时使用。必填 --symbols,逗号分隔,1~20 个。 --- # 期货实时日K线 查询期货合约当前交易日截至请求时刻的实时日 K 线。接口以实时 1 分钟 K 线聚合生成当日日 K。必填 `--symbols`,逗号分隔,1~20 个。 外部接口:`GET /api/v4/market/data/futures-realtime-day-kline`。 | 项目 | 说明 | |------|------| | 输入参数 | `symbols`(必填):1~20 个合约代码;接口侧以逗号分隔发送,如 `symbols=A2611.DCE,CU2611.SHFE`,兼容旧的重复参数格式 | | 响应结构 | `code` / `message` / `data`;`data` 为按请求顺序排列的分组数组,每项含 `symbol`、`items`、`total` | | 分组字段 | `symbol`(请求中的合约代码)、`items`(该合约实时日 K 线列表)、`total`(`items` 条数,无行情时为 0) | | 每根 K 线字段 | symbol / datetime / trade_date / open / high / low / close / volume / amount / vwap / open_interest / dominant_contract / forward_factor / backward_factor | | 单次限量 | 一次支持 1~20 个合约;不提供 limit / start / end / 周期参数 | 所有请求必须设置环境变量 `FTSHARE_API_KEY`;handler 将其作为 `FTSHARE_API_KEY` 请求头发送。缺失凭据时不会发起请求。 通过主目录 `run.py` 调用: ```bash python <RUN_PY> futures-realtime-day-kline --symbols A2611.DCE,CU2611.SHFE ``` ## 注意事项 - **交易所后缀规则(必读)**:合约代码格式为 `<合约代码>.<交易所代码>`,只接受交易所全称后缀 `.SHFE`、`.INE`、`.DCE`、`.CZCE`、`.CFFEX`、`.GFEX`;短后缀 `.SHF`、`.CZC`、`.CFE`、`.GFE` 及其它未列出的后缀会返回 HTTP 400;无后缀的裸合约代码仍兼容。 - 不变参数:本接口固定返回当前交易日实时日 K 线,不支持 `limit`、`start`、`end` 或周期参数,也不能指定历史日期。 - 外层分组的 `symbol` 保留请求值;内层 K 线的 `symbol` 为去除交易所后缀并转小写后的合约代码。 - 每组的 `total` 等于该组 `items` 的条数,无行情时为 0;每个合约通常返回 0 或 1 条记录。 - 盘中 `close` 为截至请求时刻的最新价,`volume`、`amount`、`vwap`、`open_interest` 均为截至请求时刻的累计值,不应当作当日最终收盘数据。 - `dominant_contract`、`forward_factor`、`backward_factor` 当前返回 `null`。 - 历史日 K 线请使用 `futures-kline`(单合约)或 `futures-kline-batch`(批量);实时分钟 K 线请使用 `futures-realtime-minute-kline`。